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本公司為有效管理所有風險,因此風險管理的流程包含了:

風險界定:整體而言公司所面臨的風險分為六大類,分別如下所述:
市場風險: 因國內外經濟因素變動造成金融商品價格發生不利變化時,所需承擔的風險。市場風險依其因子不同可細分為利率、匯率、權益及商品價格風險。
信用風險: 指發行者或交易對手未能履行約定或責任,造成的損失的風險。
流動性風險: 因市場交易不活絡,使得金融商品無法在市場上迅速成交,或無法以公平市價成交,稱為市場流動性風險。而公司也可能因為現金流量的規劃出現缺失,因而被迫必須提早結算所持有的資產,稱為資金流動性風險。
作業風險: 指因為內部控制疏失、人為管理及資訊系統不當或失誤,造成公司的損失。
法律風險: 係指契約不週詳、授權不實、法令不全、交易對手不具法律效力或其他因素,導致無法約束交易對手依照契約履行義務,而可能衍生財務或商譽損失之風險。
模型風險: 係指不完全(或錯誤)的定價模型,包括偏估的參數、不正確的變異數估計值等因素使得商品價格可能被高估或低估,風險暴露程度可能計算有誤,所導致的風險。
這些風險隱含在經紀、自營及承銷等各項業務中,因此風險管理流程的第一步必須先辨識及確認所有業務的風險來源,才能進一步對各類風險進行量化及管理。

風險衡量:市場風險衡量,可分為四大類:
名目本金: 以交易性部位的名目本金作為衡量風險的依據。
以公平市價: 若遇非集中市場交易契約,風險管理室應依據財務理論,計算該交易契約的公平市場價格。
價格敏感度: 所謂價格敏感度係指市場風險因子變動一單位時,金融商品相對應的公平市場價格變動量。
風險值: 所謂風險值(Value at Risk),係指未來一定時間內且在一定信賴水準下,目前部位之最大可能損失值。

風險監控與管理:風險管理部門應每日監控所有業務的風險,當有業務單位的曝險程度超出其風險限額時,風險管理部門應對該單位發出超限通知書,並按相關規定處理。

風險報告與揭露:風險管理室每日計算各交易單位部位權限的使用情形暨累計損益數字,併將結果告知相關部門與主管,並將風險值及壓力測試定期呈報風險管理委員會檢閱。

風險之回應:評估及彙總風險後,對於所面臨之風險宜採取適當之回應措施。

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